Gtis Forex Datenlieferanten

Forex Markt Der Forex Markt ist ein weltweiter OTC (over-the-counter) Markt. Es ist NICHT Börsentausch. Dies bedeutet, dass Handel bilaterale Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht verpflichtet sind, ihre Transaktionen mit einer zentralen Agentur registrieren. Aus diesem Grund kann es keine erschöpfende Transaktion oder Volumen Informationen über den Devisenmarkt (und so bieten wir keine Transaktionsdaten). Der Devisenmarkt ist jedoch durch die Veröffentlichung von Zitaten von Market Maker gekennzeichnet, die diese Informationen an Organisationen weitergeben, die sie weltweit verbreiten. Diese BidAsk-Anführungszeichen repräsentieren den Zusammenhang dieser Marktentwicklung. Es ist üblich, den mittleren Preis zwischen Bid und Ask als einen vernünftigen Proxy für den Transaktionspreis zu betrachten. Da Zitate unverbindlich sind, muss das Auftreten von frivolen oder schlechten Anführungszeichen durch die Technologie der Filterung behandelt werden. Dieses Problem ist besonders akut bei der Verwendung von hochfrequenten Daten in Verbindung mit schwellenbasierten Indikatoren zur Entscheidungsfindung. Olsen Data ist als Lieferant von gefilterten Hochfrequenzdaten und als Anbieter von Technologie für die Echtzeit-Handhabung von hochfrequenten Daten über alle Instrumententypen bekannt. Intervalldaten Wie der Name schon sagt, beschreiben die Zeitstempel und Werte, die mit Ticks von Intervalldaten verbunden sind, ein Zeitintervall. (Dies ist konzeptuell verschieden von interpolierten Daten, wobei der Zeitstempel und die Werte einen Zeitpunkt beschreiben.) Unterstützte Intervallgrößen sind: 1 Minute, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Minuten und täglich. Der mitgelieferte Zeitstempel stellt das Ende des Intervalls dar. Die mit dem Zeitstempel assoziierten Felder können ein beliebiges statistisches Konstrukt sein, das mit der Verteilungssequenz von qualifizierten Werten in dem Intervall verknüpft ist. Wenn nicht speziell angefordert, werden Intervalle, die Null-Zecken enthalten (d. h. Nullverteilungen von qualifizierten Werten), weggelassen. Häufig angeforderte Felder sind: Open: Der erste qualifizierte Wert der Datensequenz im Intervall High: Der maximal qualifizierte Wert im Intervall Low: Der minimal qualifizierte Wert im Intervall Close: Der letzte qualifizierte Wert im Intervall Bei Einschränkung auf diese vier Werden häufig Intervalldaten als OHLC-Daten bezeichnet. Im Rahmen der Standard-OHLC-Transaktionsdaten handelt es sich bei den qualifizierten Werten um die Transaktionspreise (Tx), und jedes Datum hat die Form: amp ltTime-stampgt amp ltOpenTxgt amp ltHighTxgt ampltCloseTxgt Im Rahmen der Standard-OHLC-Quote-Daten gibt es eine geringe Komplexität, da Haben wir zwei Sätze von qualifizierten Werten: die Angebotspreise und die Ask-Preise. In diesem Fall hat jedes Datum die folgende Form (wobei Mid Bid Ask2): ampltTime-stampgt ampltOpenMidgt ampltHighAskgt ampltCloseMidgt Einige andere Felder, die unterstützt werden können, sind: CloseLI: Verwenden eines Linear Interpolated qualifizierten Wertes zum Zeitstempel des Intervalls (anstelle von Letzter qualifizierter Wert) OpenLI: Verwenden eines linear-interpolierten qualifizierten Wertes zum Zeitstempel des vorherigen Intervalls (anstelle des ersten qualifizierten Wertes) Count: Anzahl der Ticks im Intervall Open Zeitstempel: Meldung des Zeitstempels, wann der Open-Wert In dem Intervall aufgetreten Hoch Zeitstempel: Zeitstempel melden, wann der Hochwert im Intervall auftrat Niedrig Zeitstempel: Zeitstempel melden, wann der Niedrige Wert im Intervall aufgetreten ist Schließen Zeitstempel: Meldung des Zeitstempels von Wenn der Wert Close in dem Intervall Open für ein gegebenes Intervall auftritt, das gleiche wie Close für das vorherige Intervall ist. Aus diesem Grund enthalten OHLC-Daten mit dieser Definition von Open und Close nur drei Felder und werden als Standard-HLC-Daten bezeichnet. Interpolierte Daten Interpolierte Daten sind regelmäßig beabstandete Tickdaten. Unterstützte Interpolationsintervalle sind: 1 Minute, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Minuten und täglich. Im Gegensatz zu beschnittenen Daten, die den ursprünglichen Zeitstempel bewahren, interpolierte Daten Transformations-Tick-Daten, um eine stilisierte Reihe zu geeigneten Zeitstempeln mit festem Intervall zu liefern. Zwei Interpolationsalgorithmen werden unterstützt: Lineare Interpolation: Wenn ein gefiltertes Häkchen genau auf den regulären Zeitstempel fällt, wird es geliefert. Andernfalls werden die Werte der gefilterten Zecken, die den regulären Zeitstempel abdecken, verwendet, um eine lineare (Zeit-) Interpolation der Werte zu erzeugen. Wenn keine der Zeilen, die einen regulären Zeitstempel berühren, innerhalb einer Zeitperiode gleich dem Interpolationsintervall ist, wird dieser reguläre Zeitstempel als veraltet angesehen. Zurück Tick Extrapolation: Wenn es einen gefilterten Tick gibt, der genau auf den regulären Zeitstempel fällt, wird er geliefert. Andernfalls werden die Werte des nächsten vorherigen Häkchens zu dem regulären Zeitstempel zugeführt. Wenn der nächste vorhergehende Tick zu einem regulären Zeitstempel nicht innerhalb einer Zeitperiode gleich dem Interpolationsintervall ist, wird dieser reguläre Zeitstempel als veraltet angesehen. Die Preisgestaltung basiert auf der Zählung der Anzahl nicht-abgestandener normaler Zecken. Dies garantiert, dass interpolierte Daten niemals teurer sein können als die Tick-Datenreihe, von der sie abgeleitet ist. Wenn nicht ausdrücklich verlangt, werden abgestandene regelmäßige Zecken nicht geliefert. Sofern nicht ausdrücklich verlangt, werden die Wochenenden nicht aktiv weggelassen, sondern implizit für die börsengehandelten Instrumente aufgrund der stillen Zeckenauslassung weggelassen. Ein Antrag auf eine aktive Unterlassung von Wochenenden wird nur dann Auswirkungen haben, wenn: ein börsengehandeltes Instrument zur Auslieferung ohne Unterlassung veralteter Zecken beantragt wird. Ein 24 x 7-Markt (z. B. OTC-Forex) wird beantragt. Lineare Interpolation ist nützlich für das Studium der Marktmikrostruktur und des Indikators Forschung sollte es jedoch vermieden werden, Schwellenwerte zu optimieren oder Renditeerwartungen von Handelsalgorithmen auszuwerten, da es einen zukünftigen Datenpunkt verwendet, um auf dem regulären Zeitstempel einen künstlichen Preis zu erzeugen. Für die letzteren wären vorangehende Tick-Extrapolations - oder beschnittene Daten geeigneter. Olsen Data sammelt Tick-by-Tick-Finanzmarktdaten mithilfe ihrer proprietären Servertechnologie. Unsere Forex-Datenbank geht zurück auf 1986 andere Instrumente wurden schrittweise in den 1990er Jahren hinzugefügt, was zu einer Tick-by-Tick-Datenbank für Tausende von Instrumenten. Verschiedene Konsolidierungsdienste - wie Reuters, Knight Ridder und Telerate - wurden in der Vergangenheit verwendet. Derzeit sind unsere Hauptlieferanten GTIS und Tenfore. Die Daten werden mit Mikrosekundenzeitstempeln gesammelt, aber in der Regel mit Zeitstempeln von einer Sekunde Auflösung versorgt. (Typisch für 24-Stunden-Devisenmarkt) Asynchrone Bid - und Ask-Quotes (typisch für börsengehandelte Instrumente) Transaktionspreise mit oder ohne Volumen (typisch für Börsengeschäfte) Gehandelte Instrumente) Indexstufen Zusätzliche Felder: Vier-Buchstaben-Institution-Code: Erhältlich mit OTC-Tickdaten (wie zB Forex-Spot) ab 1994. Wir unterstützen keine Zuordnungen der Codes zu Bank-Namen Nicht unbedingt den Quoter identifizieren Olsen-Filter-Glaubwürdigkeit: Eine Zahl von 0 bis 1, die die Qualität jedes Häckchens beschreibt In diesem Feld können Sie die Filterstringenz, die auf die Betreffdaten angewendet wird, anpassen - bis zum Jahr 1998 in der sehr beliebten HFDF93 Datenformat, die detaillierte Kartierung von Anführungszeichen für die zitierende Institution zur Verfügung gestellt. Der Zweck der beschnittenen Daten ist es, die Häufigkeit der Tick-Daten zu Ihrem Budget zu reduzieren. Interval Pruning ist eine beliebte Wahl. Diese Beschneidungsmethode liefert das erste Häkchen in jedem Intervall anstelle aller Zecken. 1-, 2-, 5- und 10-Sekunden-Schnitt ist verfügbar. Jedes Häkchen wird mit dem aktuellen Zeitstempel geliefert. Wir unterstützen auch Stochastic Pruning. In diesem Fall wird die Sequenz der Zecken gleichmäßig beschnitten, um so eine Zielanzahl von Zecken in einem Monat zu erhalten. Stochastische Beschneidung bewahrt relative Tickdichtefluktuation durch Tag und Monat. Lizenzverlängerung und CancellationTeleTrader WebStation Morningstar Forex GTIS Forex EZB-Referenzkurse Geldmarktzinsen Commodities BBA LIBOR EURIBOR GTIS Geldmarkt GTIS Edelmetalle Schweizerische Nationalbank pro aurum Emittent Feeds Index - und Commodity Indikationen der Deutschen Bank und Citibank Österreich: RCB, OEVAG Deutschland: Baader Bank, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, HSBC Trinkaus amp Burkhardt, HVB, ING, Lang amp Schwarz, RBS, Societe Generale, UBS Schweiz: UBS, Goldman Sachs Nachrichten und Grund Daten in Echtzeit Nachrichten Nachrichten Filter Analyst Berichte und Empfehlungen Umfangreiche grundlegende Daten über Unternehmen weltweit Unternehmen und Investmentfonds-Profile, Investmentfondsprospekte Live-Erstellung und den Export von PDF-Factsheets Charts und Technische Analyse Tick, Intraday, Tages-, Wochen - und Monatscharts 5 verschiedene Diagramm Typen linear, logarithmisch und Prozentskala Overlay von Wertpapieren über 100 Indikatoren Tools wie Linien, Trendkanäle, Text, Fibonacci Retracements und viele weitere bevorzugte Diagrammeinstellungen werden automatisch gespeichert Wählen Sie eine beliebige Anzahl von Filterkriterien zurücksetzen Preisdaten, Stammdaten und technische Analyse Zeichnung für Filterung mehrere Filterkriterien miteinander verglichen basierend auf einem frei wählbaren Währung Speichern und laden von Bildschirmen Empfangen Trading-Signale durch geplante Bildschirme Vergleichen Teletrader Apps Arbeit auf dem Sprung: der gleiche Benutzerzugriff, gleichen Daten, gleicher Preis Seiten und Portfolios in Echtzeit die Preise mit automatischer Updates Markttiefe Charts und technische Indikatoren Aktuelle News In Verbindung mit der TeleTrader WebStation werden die Umtauschgebühren nur einmal berechnet. 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